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於是，9月6號，提前一個星期，小妞就開始佈局了：股指期貨“空頭”，石油期貨的“多頭”。
這年，美國的兩個股票交易所，紐約證券交易所股票成交金額平均交易額爲800億美金，納斯達克市場爲300億美金，加起來達1100億美金，摺合人民幣達9000多億，比華夏這年的股票池子要大多了，這年，華夏股票兩大股票市場加起來，平均一天有500億人民幣的交易額就算相當不錯了。
而美國的股指期貨市場的交易金額更是遠大於現貨市場，比如標準普爾500指數，在這天，爲1100點，每點爲500美金，一張股指期貨合約大約5.5萬美金，摺合人民幣45萬元。昨天晚上，標準普爾股指期貨成交了600萬張，其合約價值達到了3300多億美金。由於股指期貨是零和遊戲，3300億美金的交易量，相當於空方共拋出了價值相當於3600億美元的股票，而多方則等於買入了價值相當於3600億美元的股票。
在老流氓的記憶中，標準普爾指數在911後兩個星期，跌了10%，但隨即又反彈了上去，10%是一個概念呢？如果小妞在標準普爾指數1100點時候，買了10萬張可以隨時買賣的“趨勢合約”，賭空頭，10萬張合約值55億美金。假如放大率爲5，小妞則僅需要付出11億美金的代價購買這10萬張合約。
那麼當911發生後，美國金融會如同記憶中般停盤幾天，重新開盤後，股市大跌，股指期貨也大跌，跌到老流氓記憶中的大約10%時，標準普爾指數跌到了985點，跌去115點，那麼這十萬張合約就賺了6.3億美金，如果，有人看好股指會繼續下跌話，可以將這10萬張可以隨買隨賣的“趨勢合約”賣給“他”，只要出貨了，這6.3億美金就到手了。相當於是小妞在這不到10天內，用11億美金的保證金賺了6.3億美金。
同理，石油期貨市場也是這樣，而石油期貨市場則又比標準普爾股指期貨市場大了不少，一天高達上萬億美元的資金規模。
不過要“搶”100億美金，顯然也不是那麼好搶的，用5倍的“槓桿”顯然是不夠的，最少用10倍的放大倍數，以20億美金的保證金，購買200億美金的空頭合約。而且必須在下跌過程中，不停出售、買入，不停滾動，把握每一個節奏，實現“利滾利”的操作方法，在跌了10%的時候，果斷撤離。
