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不，國際投行一般不會把自己置身於一個危險的境地，特別是和整個龐大的ri本市場作對。這些畢業於常chun藤的銀行家們根據這些ri經指數看跌期權的某些特點，再設計出類似於這種東西的金融產品，然後把這些東西銷售出去。
這樣一來，既對沖掉了風險，又從中賺了一大筆利潤豐厚的差價和手續費用。
而且，國際投行家們是在兩個不同的市場cāo作，所使用的貨幣也不相同，一種是以ri元計價的ri經指數看跌期權，另一種則是以美元計價的ri經指數看跌期權。他們所打的如意算盤就是，一旦ri本的市場下跌，那麼迫於經濟壓力，ri元很可能會貶值，這樣一來國際投行就可能收到來自ri本的ri元，然後以美元支付給另外市場的投資者。
這麼一來，國際投行所賺取的利潤可能要被迫吐出去，甚至還要倒貼很多。
因此在設計看跌期權的時候，必須要在裏面加入一個條款，就是這些權證的收益必須按照預先設定好的某個匯率換成美元。
一切都設定好了之後，古德曼公司又另外支付一筆費用給丹麥王國銀行，由這家銀行擔保這些權證到期會兌現，這些期權將於九三年初到期，爲期兩年的時間。
因爲市場確實有這麼一種可能，就是ri本市場瘋狂下跌，那麼融資的ri本公司將因此無力支付先前做出的承諾，這個時候就需要丹麥王國銀行出面了。
國際投行家們利用兩個市場不同的看法，將從ri本市場上低價收購來的帶有看跌期權的債券加工成ri經指數看跌期權，然後在美國市場上以一個較高的價格賣出去。
在這種情況下，這種金融衍生品自然是越多越好。
