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漢文帝三年（公元前177年），匈奴右賢王率匈奴精騎襲擊了河西走廊的月氏國，這次出擊給月氏帶來了毀滅性的打擊，月氏一戰而國滅，所有被俘虜的月氏人被匈奴人屠殺殆盡，倖存的月氏人不得不背井離鄉，開始向中亞地區遷徙。
月氏人是歷史記載中從中國第一個向西遷徙的民族（後來還有匈奴、突厥、蒙古），遷徙的月氏人分爲兩支，少部分行動不便的月氏人，向東南方遷入了甘南青海一帶的羌人吐蕃人區域並定居下來，之後開始逐漸使用羌或者吐蕃人的語言，他們被後人稱爲小月氏。而月氏主力則離開甘肅，穿過戈壁沙漠，沿着他們祖先古印歐人開闢的道路，向西逃亡，他們被稱爲大月氏。
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大月氏遷徙的第一站是天山以北的伊犁河谷和伊塞克湖流域（今吉爾吉斯斯坦境內，漢文帝初年（公元前176年），大月氏人來到該地後，擊敗了當地的塞人部落，佔據了伊犁河谷，被擊敗的塞人被迫向南遷徙，南面的土着居民在塞種人的影響下又有了遷移，由此引發了一系列連鎖反應。
然而，大月氏人在伊犁河谷流域並未站穩腳跟，當初被月氏人趕跑的烏孫人，早於大月氏人來到阿爾泰山以東，伊塞克湖以北，巴爾喀什湖以南地區，正好處於伊犁河流域以北，又成了逃難的大月氏人的鄰居。仇人相見分外眼紅，烏孫人隨即與匈奴人結盟，不斷攻擊伊犁河的月氏人。至漢景帝前元二年（公元前155年）左右，大月氏人被迫再次集體南遷。
大月氏人穿越費爾幹納盆地的大宛，來到大宛西南部，阿姆河以北地區的索格底亞那（粟特）地區。
大宛地區當時在阿富汗的希臘化巴克特里亞王國（中國史書稱大夏的統治下，大月氏人的到來，控制了阿姆河，切斷了巴克特里亞王國的大宛和阿富汗領地。而大月氏還頻頻劫掠大宛，元中五年（公元前145年，大宛的歷史名城埃斯哈塔亞歷山大城被大月氏人焚燬，這個由亞歷山大大帝建立，經由塞琉古王朝和巴克特里亞王朝不斷修建，兼蓄了西方希臘風格和東方波斯元素的着名城市化爲灰燼，大宛的希臘化文明也基本在這一時期被清除。
元朔元年（公元前128年），西漢帝國偉大的旅行家、外交家張騫訪問了大月氏，雖然他的外交使命並未完成，但通過他的遊歷和敘述，使世人得知當時大月氏人遷徙的具體位置：大月氏位於大宛以西1000公里左右，在阿姆河以北，他們的南部疆界同大夏爲鄰。
大月氏當時主要還是以遊牧生活爲主，建都藍氏城。大月氏人的主力遷移到了大夏附近，但遷移所經過之處，到處都留下了他們的族裔，其中主要在新疆各地。後來的三十六國中，有一小部分便是大月氏人建立的國家。
在廣袤無邊的西域，與三十六國同時代的國家中，人數最多的恐怕要算烏孫國了，根據歷史記載，西漢時候的烏孫國有63萬人（多半有些誇大，不採納），那時候的烏孫國是西域最大的國家。
